Während der Herrschaft der Visgothen war Gaucin als Belda bekannt. Einige der Einwohnern von Gaucin sind der Meinung, dass das Dorf von römischem Ursprung ist. Die Römer haben Gaucin als strategischen Punkt , um nach Ronda zu gelangen benutzt und haben Straßen gebaut, die heute noch existieren. Ein Beispiel dafür ist der „Camino de Gibraltar“ . Nach der Schlacht im nahegelegenem Monda, zwischen den Truppen von Julius Cäsar und den Anhängern von Pompeii ist Gaucin ein Zufluchtsort für viele Soldaten geworden.

714 hat der maurische Führer Tarik Spanien überfallen, indem er die gleichen römischen Straßen benutzte. Belda wurde dann in Al Gauzan umbenannt, was „harte Felsen“ bedeutet. Gaucin wurde 1457 durch König Heinrich IV zurückerobert, obwohl die Stadt dadurch noch nicht in christliche Herrschaft gelangte. Erst am 27 Mai 1485 als schliesslich Kapitän Peter von Kastilien das Dorf eroberte und er erster Bürgermeister von Gaucin wurde, war die übernahme komplett.

Am 8. Juli 1810 haben die Napoleonischen Truppen viele tapfere Einwohner Gaucins ermordet, die vergeblich Widerstand leisteten. Später verbrannten sie die städtischen Akten und warfen die heilige Figur von „Santo Niño“ über die Burgklippen. Während der Carlisten Kriege 1836, hat General Gomez eine Kampagne geführt, die das ganze Gebiet überfiel, dieses führte dazu, dass General Serrano Valdenebro die Burg „Castillo de Aguila“ 1839 besetzte. Er hat später Arbeiten angeordnet, um die Burg zu renovieren.
1848 vernichtete eine Explosion im Waffenlager der Festung die Burg und schließlich wurde es vom Militär verlassen. Während dieser harten Zeiten haben viele Bürger, verarmt durch den Krieg, ein Leben unter den Banditen gewählt. Einige sind reich geworden und andere wurden von der „Guardia Civil“ getötet. Es gibt ein Museum in Ronda über diese Teil der Geschichte der Banditen.