Es wird angenommen, dass Mijas von den Turdetanen, einem Volk der Tartesanen gegründet wurde. Aufgrund seiner exzellenten Lage, 425 Meter über dem Meerespiegel, wurde es von den Römern als Festung ausgebaut, um die Küste zu bewachen. Es wurde Tamisa genannt, bis die Araber es im 8. Jh. in Mixa umgenannt haben. Sie erhöhten und verstärkten die Festungsmauer und erweiterten den heute bestehenden Stadkern. Im 9. Jh. litten viele Bauern von Mijas unter den Tributzahlungen und schlossen sich dem Rebellionsführer Omar Ibn Hafsun an, der später über mehr als die Hälfte Andalusiens beherrschte. Die christlichen Truppen nahmen Mijas in Jahre 1487 ein, fünf Jahre vor dem Fall Granadas. Während der darauffolgenden Kämpfe wurde Mijas zum Hauptquartier der Armee. Mijas war der Königin "Juana die Verrückte" während der Kriege der Gemeinden treu und aus Dankbarkeit hat sie 1512 Mijas mit dem Titel "Villa" belohnt und es zusätzlich von den Verkaufsteuern freigestellt. Später verlieh die Krone der Stadt den Titel "Sehr Treu".